2009年華中科技經(jīng)濟學(xué)院博士金融經(jīng)濟考試大綱

　　一、導言部分

　　1、金融經(jīng)濟學(xué)的研究對象與方法：為什么要研究貨幣、銀行、投資和金融市場(chǎng)，為什么要用實(shí)證分析與規范分析，如何定義總產(chǎn)出、總收入與物價(jià)總水平。

　　2、貨幣的基本原理： 貨幣的內涵及功能，貨幣的計量與數據，支付制度。

　　3、金融和金融體系概覽：金融、金融系統、金融市場(chǎng)的內涵，金融中介、金融工具、金融創(chuàng )新 。

　　4、投資與財務(wù)報表：投資背景、收益率及價(jià)值評估，財務(wù)報表的分析、預測及財務(wù)比率。

　　二、利率與價(jià)值評估模型

　　1、利率理論：貨幣的時(shí)間價(jià)值與現金流貼現分析，利率行為與均衡利率，利率的風(fēng)險結構與期限結構。

　　2、價(jià)值評估模型：資產(chǎn)價(jià)值評估原則，已知現金流的價(jià)值評估，普通股價(jià)值評估。

　　三、風(fēng)險管理與投資組合理論

　　1、風(fēng)險管理基本原理：描述風(fēng)險的工具，風(fēng)險的偏好類(lèi)型，確定性等價(jià)物與風(fēng)險升水，降低風(fēng)險的辦法，風(fēng)險資產(chǎn)的需求。

　　2、風(fēng)險的規避、分散及保險的技術(shù)與方法：風(fēng)險的規避的技術(shù)與方法，風(fēng)險分散的技術(shù)與方法，保險的技術(shù)與方法。

　　3、投資組合選擇：投資需求理論，資產(chǎn)配置，資產(chǎn)組合分析，資本資產(chǎn)定價(jià)模型和套利定價(jià)模型。

　　四、金融市場(chǎng)

　　1、理性預期與有效市場(chǎng)理論：理性預期理論，有效市場(chǎng)理論，為什么匯率是隨機變動(dòng)的?

　　2、外匯市場(chǎng)：外匯、匯率與外匯市場(chǎng)的內涵，匯率理論及匯率風(fēng)險防范。

　　3、貨幣市場(chǎng)與資本市場(chǎng)：貨幣市場(chǎng)、固定收益證券、美國政府證券、公司債券、股權證券及股票，全球股票股票市場(chǎng)及其流動(dòng)性，統計分析和證券市場(chǎng)線(xiàn)。

　　4、金融衍生品市場(chǎng)：期貨、期貨交易機制及期貨定價(jià)，期權定價(jià)、期權種類(lèi)、期權交易及期權合成頭寸。

　　5、對沖基金：對沖基金分類(lèi)、對沖基金原理、惡性投機對沖基金的立體投機。

　　6、信息不對稱(chēng)市場(chǎng)：對稱(chēng)與不對稱(chēng)信息的含義，舊車(chē)市場(chǎng)與逆淘汰，保險和信貸市場(chǎng)，聲譽(yù)與標準化的重要性，市場(chǎng)信號模型。

　　五、金融機構

　　1、金融結構的經(jīng)濟分析：交易成本、信息不對稱(chēng)理論、逆向選擇、道德風(fēng)險及其影響。

　　2、金融創(chuàng )新：金融創(chuàng )新的原理、分類(lèi)及趨勢，金融創(chuàng )新的風(fēng)險，金融創(chuàng )新與銀行監管，對華爾街金融創(chuàng )新的反思。

　　3、銀行企業(yè)：銀行的基本業(yè)務(wù)與銀行資產(chǎn)負債表，信用風(fēng)險管理與利率風(fēng)險管理。

　　4、銀行業(yè)：銀行體系、商業(yè)銀行業(yè)的結構與跨國銀行業(yè)務(wù)，銀行業(yè)監管危機。

　　5、非銀行金融機構：保險公司、養老基金、金融公司、互助基金、政府金融中介與證券市場(chǎng)機構。

　　六、貨幣與貨幣政策工具、貨幣政策傳導機制

　　1、貨幣供應：基礎貨幣、多倍存款創(chuàng )造、貨幣乘數理論、貨幣供給模型。

　　2、貨幣需求：劍橋學(xué)派的貨幣需求理論、凱恩斯的流動(dòng)性偏好理論、弗里德曼的現代貨幣數量理論以及相關(guān)貨幣需求理論。

　　3、貨幣政策目標、工具、傳導機制：公開(kāi)市場(chǎng)操作、貼現政策、法定準備金、貨幣政策最終目標、中介目標、傳導途徑。

　　4、國際金融體系和貨幣政策：外匯市場(chǎng)干預、國際收支與國際收支調節理論、國際金融體系的演變及重建思考、國際因素及政策搭配。

　　七、貨幣金融經(jīng)濟中的現實(shí)問(wèn)題與政策(參見(jiàn)中共中央和國家的重要會(huì )議文件、貨幣政策執行報告及報刊雜志文章等)

　　主要參考書(shū)目：

　　[美]米什金著(zhù)，《貨幣金融學(xué)》英文或中文最新版，中國人民大學(xué)出版社。

　　輔助參考書(shū)目：

　　[美]杰克.弗朗西斯、羅杰.伊博森等著(zhù)，《投資學(xué) 全球視角》，英文或中文最新版，中國人民大學(xué)出版社。

　　[美]茲維.博迪、羅伯特.C.莫頓著(zhù)，《金融學(xué)》英文或中文最新版，中國人民大學(xué)出版社。